Mendeley
TY  _  JOUR
ID  -  2020060513599
TI  -  تحلیل متنی خبرهای بانک مرکزی در پیش‌بینی بلندمدت شاخص بورس اوراق بهادار تهران
JO  -  فصلنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران
JA  -  ES
LA  -  fa
SN  -  2717-0411
AU  -  هاشمی میثم
AU  -  رضایی مهران
AU  -  کائدی مرجان
AD  -  مهندسی کامپیوتر، دانشگاه اصفهان
AD  -  عضو هیات علمی
AD  -  دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه اصفهان
Y1  -  2020
PY  -  2020
VL  -  43
IS  -  12
SP  -  119
EP  -  132
KW  -  شاخص کل بورس تهران
KW  -   پیش‌بینی بلندمدت
KW  -   تحلیل متنی
KW  -   اخبار مالی
KW  -   وزن‌دهی DF
DO  -  
N2  -  بازارهای مالی همواره تحت تاثیر انتشارات رسانه‌های خبری بوده‌اند. به همین دلیل تحلیل اسناد خبری به عنوان یک رهیافت برای پیش‌بینی بورس اوراق بهادار به کار رفته است. در تحقیقات پیشین در این زمینه، تحلیل اسناد متنی با استفاده از روش‌های رایج در بازیابی اطلاعات انجام گرفته است. مبنای آماری این روش‌های رایج بر این است که کلماتی که در مجموعه اسناد کم‌تکرار هستند ولی در یک سند پرتکرار هستند، نسبت به کلمات پرتکرار مجموعه و سند، وزن بالاتری بگیرند. ولی مشکل این است که برخلاف آنچه در تحقیقات قبلی در نظر گرفته شده است، در اسناد خبری، کلمات پرتکرار نشان‌دهنده خبرهای مهم و تاثیرگذار هستند. در این تحقیق برای رفع این مشکل، یک روش جدید برای وزن‌دهی کلمات اسناد خبری ارائه شده است. روش پیشنهادی روی داده‌های شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران و اسناد خبری بانک مرکزی ایران در بازه زمانی 1384 تا 1399 ارزیابی شده است. نتایج حاکی از 64 درصد صعودی و 41 درصد نزولی دقت پیش‌بینی نوسانات شاخص کل و کاهش 10 درصد میانگین درصد خطای مطلق نسبت به بهترین روش رایج می‌باشد. همچنین نتایج نشان می‌دهد که اگرچه تغییرات در نسبت بین تعداد کلمات مثبت و منفی شواهد پیش گویانه ای ارائه نمیکند اما بین خبرهای منتشرشده از سوی بانک مرکزی و نوسانات شاخص کل بورس تهران ارتباط وجود دارد.
UR  - rimag.ir/ar/Article/13599
L1  - rimag.ir/ar/Article/Download/13599
ER  -  
